Detail předmětu

Analýza časových řad

Akademický rok 2024/25

DAB032 předmět zařazen v 24 studijních plánech

DKA-E zimní semestr 2. ročník

DKA-GK zimní semestr 2. ročník

DKA-K zimní semestr 2. ročník

DKA-M zimní semestr 2. ročník

DKA-S zimní semestr 2. ročník

DKA-V zimní semestr 2. ročník

DPA-E zimní semestr 2. ročník

DPA-GK zimní semestr 2. ročník

DPA-K zimní semestr 2. ročník

DPA-M zimní semestr 2. ročník

DPA-S zimní semestr 2. ročník

DPA-V zimní semestr 2. ročník

DKC-E zimní semestr 2. ročník

DKC-GK zimní semestr 2. ročník

DKC-K zimní semestr 2. ročník

DKC-M zimní semestr 2. ročník

DKC-S zimní semestr 2. ročník

DKC-V zimní semestr 2. ročník

DPC-E zimní semestr 2. ročník

DPC-GK zimní semestr 2. ročník

DPC-K zimní semestr 2. ročník

DPC-M zimní semestr 2. ročník

DPC-S zimní semestr 2. ročník

DPC-V zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

10 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

  1. Základní pojmy. M-rozměrná rozdělovací funkce, distribuční funkce. Číselné charakteristiky stochastického procesu a jejich odhady.
  2. Stacionární procesy.
  3. Ergodické procesy.
  4. Základní lineární regresní model.
  5. Základní lineární regresní model.
  6. Dekompozice časové řady. Regresní přístupy k trendové složce.
  7. Klouzavé průměry.
  8. Exponenciální vyrovnávání.
  9. Wintersovo sezónní vyrovnávání.
  10. Periodické modely – spektrální hustota a peridogram.
  11. Lineární proces. Proces klouzavých součtů MA(q).
  12. Autoregresní proces AR(p).
  13. Smíšený proces ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q).