Detail předmětu

Analýza časových řad

Akademický rok 2024/25

DA65 předmět zařazen v 7 studijních plánech

D-K-C-SI (N) / VHS zimní semestr 2. ročník

D-K-C-SI (N) / MGS zimní semestr 2. ročník

D-K-C-SI (N) / PST zimní semestr 2. ročník

D-K-C-SI (N) / FMI zimní semestr 2. ročník

D-K-C-SI (N) / KDS zimní semestr 2. ročník

D-K-C-GK / GAK zimní semestr 2. ročník

D-K-E-SI (N) / PST zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

10 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základní pojmy. M-rozměrná rozdělovací funkce, distribuční funkce. Číselné charakteristiky stochastického procesu a jejich odhady. 2. Stacionární procesy. 3. Ergodické procesy. 4. Základní lineární regresní model. 5. Základní lineární regresní model. 6. Dekompozice časové řady. Regresní přístupy k trendové složce. 7. Klouzavé průměry. 8. Exponenciální vyrovnávání. 9. Wintersovo sezónní vyrovnávání. 10. Periodické modely - spektrální hustota a peridogram. 11. Lineární proces. Proces klouzavých součtů MA(q). 12. Autoregresní proces AR(p). 13. Smíšený proces ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q).